Сравнение GCPYX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.13% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и GTSOX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GCPYX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GCPYX
GTSOX
Сравнение GCPYX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.77 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.59 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и GTSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и GTSOX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и GTSOX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -29.21% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.14% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -22.03% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -29.21% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.17% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.99% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.77% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и GTSOX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеют волатильность 4.37% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.30% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 4.95% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.05% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 13.19% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.44% | -0.99% |