PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks total return with less risk than U.S. equity markets. The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in equity securities. It ordinarily invests in a broadly diversified equity portfolio, while also writing (selling) index call options with an aggregate notional value approximately equal to the market value of the equity portfolio. The fund may invest in foreign securities traded in U.S. markets (through ADRs or stocks traded in U.S. dollars). It may enter into repurchase agreements and/or hold cash and cash equivalents.

ISIN
US3678298270
CUSIP
367829827
Эмитент
Natixis
Дата выпуска
29 сент. 2014 г.
Категория
Options Trading
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Альтернативы

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIXGCPYX с HNDRXGCPYX с SDRIXGCPYX с LSIIX

Доходность

График доходности GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции GCPYX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCPYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,596.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) показал доход в 5.51% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCPYX составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Gateway Equity Call Premium Fund

1 день
0.00%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.00%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.50%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GCPYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GCPYX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.16%0.09%-4.17%5.50%2.89%0.17%5.51%
20252.56%-3.77%-1.89%-1.66%3.27%3.25%2.13%2.09%1.86%1.91%1.05%1.38%12.59%
20241.29%3.31%1.68%-2.22%3.80%2.10%1.02%1.75%1.32%-0.05%4.07%-1.09%18.15%
20233.91%-0.66%2.59%1.75%1.15%3.20%1.71%-0.06%-2.92%-1.31%4.91%2.31%17.59%
2022-3.19%-2.48%2.23%-5.80%0.07%-4.94%5.23%-3.05%-6.87%6.11%4.30%-2.65%-11.48%
2021-0.86%2.37%3.95%2.16%1.32%1.88%0.96%2.23%-2.65%4.55%-0.67%2.75%19.28%

Метрики бенчмарка

Gateway Equity Call Premium Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.63, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.

  • This fund participated in 63.92% of S&P 500 Index downside but only 59.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.68%
Бета
0.63
R²
0.87
Участие в росте
59.44%
Участие в снижении
63.92%

Комиссия

Комиссия GCPYX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GCPYX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск GCPYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GCPYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.24

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.07

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.93

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

13.52

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gateway Equity Call Premium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.1520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.10$0.10$0.15$0.16$0.14$0.08$0.12$0.14$0.13$0.12$0.13$0.15

Дивидендный доход

0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gateway Equity Call Premium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.10
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gateway Equity Call Premium Fund показал максимальную просадку в 25.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-25.24%март 2020 г.
1mo 2d7mo 17d
8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-18.33%сент. 2022 г.
8mo 29d9mo 21d
1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.49%апр. 2025 г.
1mo 19d3mo 16d
5mo 5dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.29%дек. 2018 г.
2mo 21d7mo 2d
9mo 23dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Откат 2015 года2015
-9.08%авг. 2015 г.
7d9mo 12d
9mo 19dавг. 2015 г. - июнь 2016 г.

Показатели просадок

GCPYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-56.78%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.10%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-18.90%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-25.43%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-33.92%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-10.72%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GCPYX

Добавьте Gateway Equity Call Premium Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GCPYX