Сравнение GCPYX с HNDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и HNDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и HNDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -3.37% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | -1.60% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 13.22% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
HNDRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и HNDRX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.
Доходность на риск
GCPYX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск
GCPYX
HNDRX
Сравнение GCPYX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | HNDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.28 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.73 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и HNDRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и HNDRX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности HNDRX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.21% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и HNDRX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и HNDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -20.71% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -8.02% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -13.99% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.13% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.34% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и HNDRX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.17% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 11.22% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.37% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 10.57% | +1.88% |