PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -19.49%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

SDP

1 день
-1.07%
1 месяц
11.41%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-16.19%
3 года*
-19.49%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
-20.83%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-6.57%-22.59%-30.11%11.71%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between SDP and WTIU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.19

The correlation between SDP and WTIU shifts across timeframes, from -0.19 (3 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

SDP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 55
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.68

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.10

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.89

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.08

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.68

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.10

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SDP и WTIU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-75.73%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-39.11%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-75.73%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-33.42%

-66.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-39.18%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

15.92%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.92%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

27.11%

-16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

54.96%

-31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

67.43%

-38.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

70.58%

-36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

70.58%

-33.08%

Сравнение комиссий SDP и WTIU

И SDP, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и WTIU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.91%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and WTIU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to SDP (10.92%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -19.49% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for WTIU.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор