Сравнение SDP с WTIU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -20.83%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 10.37% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between SDP and WTIU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.19 |
The correlation between SDP and WTIU shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SDP
WTIU
Сравнение SDP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.48 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.46 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и WTIU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -75.73% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -48.11% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -75.73% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -38.39% | -61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -39.32% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 20.53% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 20.68% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 57.05% | -33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 69.27% | -39.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 70.88% | -36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 70.88% | -33.29% |
Сравнение комиссий SDP и WTIU
И SDP, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и WTIU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and WTIU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -20.83% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for WTIU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор