Сравнение SDP с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SDP и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -21.79% против 35.31% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и TQQQ
И SDP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SDP
TQQQ
Сравнение SDP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.72 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.41 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.28 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.72 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.65 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SDP и TQQQ составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TQQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и TQQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -81.66% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -36.97% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -81.66% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -81.66% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -28.08% | -71.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -18.66% | -63.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 12.13% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 19.74% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 38.50% | -17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 67.35% | -36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 66.53% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 65.83% | -28.46% |