PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.69% против 45.33% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SDP and TQQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.28

The correlation between SDP and TQQQ shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SDP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.92

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.09

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.75

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.27

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.92

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.69

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.74

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SDP и TQQQ

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-81.66%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-36.97%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-58.04%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-81.66%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-81.66%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.76%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-18.52%

-63.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

11.28%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

13.29%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

36.04%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

47.60%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

66.53%

-32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

65.96%

-28.45%

Сравнение комиссий SDP и TQQQ

И SDP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и TQQQ

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SDP and TQQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -20.69% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.36% for TQQQ.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор