Сравнение SDP с TQQQ
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.62% против 41.62% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам SDP и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SDP and TQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SDP
TQQQ
Сравнение SDP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.83 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.57 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и TQQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -81.66% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -36.97% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -58.04% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -81.66% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -81.66% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -18.71% | -80.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -18.48% | -63.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 12.14% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 22.28% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 46.14% | -22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 55.54% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 67.78% | -33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 66.40% | -28.81% |
Сравнение комиссий SDP и TQQQ
И SDP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TQQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and TQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -20.62% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.53% for TQQQ.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор