Сравнение SDP с TQQQ
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 45.48%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.92% против 45.48% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
TQQQ
- 1 день
- -9.86%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 41.43%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 100.69%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 45.48%
Сравнение доходности по годам SDP и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 41.43% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SDP and TQQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SDP
TQQQ
Сравнение SDP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.74 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.72 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и TQQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -81.66% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -36.97% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -58.04% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -81.66% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -81.66% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -14.65% | -84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -18.49% | -63.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 11.59% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 27.27% | -16.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 43.35% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 53.39% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 67.41% | -33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 66.32% | -28.76% |
Сравнение комиссий SDP и TQQQ
И SDP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TQQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TQQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.42% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and TQQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.48% vs -20.92% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.48% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.42% for TQQQ.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор