Сравнение SDP с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SDP и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SDP превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -21.79% против -52.71% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и SQQQ
И SDP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SDP
SQQQ
Сравнение SDP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -1.14 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.87 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.85 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SDP и SQQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SQQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и SQQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -100.00% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -75.23% | +34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -95.36% | +28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -99.96% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -100.00% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -92.32% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 65.40% | -37.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 19.98% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 38.23% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 67.38% | -36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 66.65% | -32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 65.97% | -28.60% |