PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.92% против 24.81% соответственно.


SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
13.33%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDP and SPUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.35

The correlation between SDP and SPUU shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.38

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

10.11

-11.29

SDP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPUU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-59.35%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-18.19%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-35.18%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-46.59%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-59.35%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-6.62%

-92.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-9.48%

-72.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

4.27%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPUU

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

9.70%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

19.93%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

25.22%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

33.67%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

35.81%

+1.75%

Сравнение комиссий SDP и SPUU

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPUU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPUU в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


SDP and SPUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -20.92% for SDP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.42% for SPUU.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор