PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.62% против 23.84% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDP and SPUU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between SDP and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.12

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.78

-10.09

SDP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPUU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-59.35%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-18.19%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-35.18%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-46.59%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-59.35%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-2.59%

-96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-9.45%

-72.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

4.38%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPUU

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.85%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

20.13%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

25.27%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

33.69%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

35.75%

+1.84%

Сравнение комиссий SDP и SPUU

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPUU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPUU в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


SDP and SPUU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -20.62% for SDP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.33% for SPUU.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор