Сравнение SDP с SPUU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.62% против 23.84% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам SDP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SDP and SPUU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SDP
SPUU
Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.12 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.78 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPUU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -59.35% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -18.19% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -35.18% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -46.59% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -59.35% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -2.59% | -96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -9.45% | -72.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 4.38% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPUU
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.85% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 20.13% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 25.27% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 33.69% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 35.75% | +1.84% |
Сравнение комиссий SDP и SPUU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPUU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and SPUU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -20.62% for SDP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.33% for SPUU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор