Сравнение SDP с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SDP и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -21.79% против 21.84% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и SPUU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SDP
SPUU
Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.78 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.29 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.25 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.36 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.78 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SDP и SPUU составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPUU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPUU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -59.35% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -23.10% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -46.59% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -59.35% | -33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -12.15% | -87.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -9.62% | -72.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 5.41% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 10.73% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 19.20% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 36.23% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 33.47% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 35.72% | +1.65% |