Сравнение SDP с SPUU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.92% против 24.81% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам SDP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SDP and SPUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.35 |
The correlation between SDP and SPUU shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SDP
SPUU
Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.38 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.11 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPUU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -59.35% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -18.19% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -35.18% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -46.59% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -59.35% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -6.62% | -92.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -9.48% | -72.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 4.27% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPUU
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.70% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 19.93% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 25.22% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 33.67% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 35.81% | +1.75% |
Сравнение комиссий SDP и SPUU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPUU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPUU в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and SPUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.60%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -20.92% for SDP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.42% for SPUU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор