PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.69% против 24.77% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDP and SPUU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.35

The correlation between SDP and SPUU shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SDP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.26

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.87

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.96

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

13.06

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.26

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.69

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.63

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPUU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-59.35%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-18.19%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-35.18%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-46.59%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-59.35%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-1.27%

-98.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-9.51%

-72.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

4.12%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPUU

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.71%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

18.09%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

23.90%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

33.46%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

35.77%

+1.74%

Сравнение комиссий SDP и SPUU

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPUU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDP and SPUU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -20.69% for SDP. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.34% for SPUU.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор