Сравнение SDP с SOXL
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -20.92% против 64.56% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам SDP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SDP and SOXL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.21 |
The correlation between SDP and SOXL shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SDP
SOXL
Сравнение SDP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 22.69 | -23.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 72.83 | -74.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и SOXL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -90.46% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -43.47% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -87.88% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -90.46% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -90.46% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -23.06% | -76.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -34.95% | -47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 13.52% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 68.39% | -57.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 99.84% | -76.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 116.79% | -87.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 110.35% | -76.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 100.62% | -63.06% |
Сравнение комиссий SDP и SOXL
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SOXL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and SOXL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -20.92% for SDP. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.03% for SOXL.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор