Сравнение SDP с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SDP и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | 6.71% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и MULL
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SDP vs. MULL — Ранг доходности на риск
SDP
MULL
Сравнение SDP c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 6.53 | -7.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 3.77 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 16.69 | -17.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 46.83 | -47.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 6.53 | -7.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.91 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между SDP и MULL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и MULL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и MULL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -72.29% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -53.09% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -39.05% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -21.99% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 18.92% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 47.87% | -38.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 99.70% | -79.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 130.90% | -99.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 130.06% | -96.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 130.06% | -92.69% |