PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SDP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции SDP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -20.69% против -36.44% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SDP and GUSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.12

The correlation between SDP and GUSH shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SDP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.37

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.84

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.62

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.06

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.37

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.17

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SDP и GUSH

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-99.98%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-28.94%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-63.59%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-73.64%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-99.94%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-99.79%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-92.92%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

12.52%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

20.17%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

43.47%

-20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

55.62%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

68.21%

-33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

93.72%

-56.21%

Сравнение комиссий SDP и GUSH

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и GUSH

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SDP leads with -20.69% vs -36.44% for GUSH. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDP has performed better with a -20.69% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.44% for GUSH.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор