PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с GUSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs -37.01%/yr for GUSH. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SDP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 42.54%. За последние 10 лет акции SDP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -20.92% против -37.01% соответственно.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

GUSH

1 день
-0.22%
1 месяц
-19.15%
С начала года
42.54%
6 месяцев
41.51%
1 год
31.85%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
-37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		42.54%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SDP and GUSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.11

The correlation between SDP and GUSH shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с BRKW
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SDP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.57

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.08

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.88

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.32

-3.50

SDP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и GUSH

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-99.98%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-36.18%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-63.59%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-73.64%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-99.94%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-99.83%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-92.92%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

13.77%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

18.01%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

44.07%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

56.58%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

68.20%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

93.43%

-55.87%

Сравнение комиссий SDP и GUSH

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и GUSH

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GUSH в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.75%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and GUSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.01%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SDP leads with -20.92% vs -37.01% for GUSH. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDP has performed better with a -20.92% return vs -37.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.75% for GUSH.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор