PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDP с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SDP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-15.08%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SDP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -21.79% против -32.91% соответственно.

SDP

1 день
-1.08%
1 месяц
3.84%
С начала года
-15.08%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-27.69%
3 года*
-19.94%
5 лет*
-18.99%
10 лет*
-21.79%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с XLUSDP с IFEDSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с BRKW
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SDP и GUSH

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SDP
ProShares UltraShort Utilities

Доходность на риск

SDP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.79

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.35

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.26

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.14

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.79

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между SDP и GUSH составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и GUSH

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.30%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SDP и GUSH

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-99.98%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

-43.67%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-73.64%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

-99.94%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-99.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-92.81%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.55%

17.57%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

16.69%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

39.24%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

67.59%

-36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

68.73%

-34.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

94.30%

-56.93%