PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. SDP is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -16.33%/yr vs 11.85%/yr for ECLN. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности SDP и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.15%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-10.91%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between SDP and ECLN is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

-0.86

The correlation between SDP and ECLN has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG

Доходность на риск

SDP vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.83

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.68

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.83

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

10.36

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.83

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.84

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.67

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SDP и ECLN

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-32.28%

-67.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-5.02%

-23.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-14.68%

-51.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-19.88%

-46.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-3.65%

-95.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-4.99%

-77.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.86%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и ECLN

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

3.85%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

8.15%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

10.51%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

14.22%

+20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

17.41%

+20.10%

Сравнение комиссий SDP и ECLN

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и ECLN

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and ECLN have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.85% vs -16.33% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.85% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.83% for ECLN.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор