PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и BITU

2026 (YTD)20252024
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-25.37%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between SDP and BITU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SDP vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.84

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-1.44

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.93

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.47

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SDP и BITU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-78.94%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-78.94%

+49.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-78.94%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-34.49%

-47.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

49.84%

-32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

18.99%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

69.41%

-46.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

87.00%

-57.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

97.45%

-63.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

97.45%

-59.94%

Сравнение комиссий SDP и BITU

И SDP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и BITU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and BITU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, SDP leads with -12.04% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDP has performed better with a -12.04% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 3.87% for SDP.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

SDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор