Сравнение SDP с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
SDP и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -25.37% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и BITU
И SDP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. BITU — Ранг доходности на риск
SDP
BITU
Сравнение SDP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.59 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.29 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SDP и BITU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и BITU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и BITU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -77.76% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -77.76% | +36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -76.14% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -31.36% | -50.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 40.50% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 26.02% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 74.12% | -53.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 90.32% | -59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 99.57% | -65.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 99.57% | -62.20% |