Сравнение SDOW с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SDOW и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -3.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SARK
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SDOW vs. SARK — Ранг доходности на риск
SDOW
SARK
Сравнение SDOW c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.74 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.95 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.59 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.73 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.19 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SARK
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SARK
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.07% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -59.44% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -76.11% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -45.20% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 47.97% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SARK
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 12.41% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 27.16% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 46.26% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 56.94% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 56.94% | -4.90% |