PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и SARK


2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
9.17%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-3.34%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.


SDOW

1 день
-1.59%
1 месяц
14.93%
С начала года
9.17%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-30.97%
3 года*
-27.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-36.51%

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Dow30

Tradr Short Innovation Daily ETF

Сравнение комиссий SDOW и SARK

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Доходность на риск

SDOW vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 77
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDOWSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.74

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.95

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.59

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.73

+0.05

SDOW vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDOWSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.19

-0.57

Корреляция

Корреляция между SDOW и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SARK

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SARK в 2.60%


TTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
4.26%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SARK

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SARK.


Загрузка...

Показатели просадок


SDOWSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-81.07%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-59.44%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-76.11%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-45.20%

-44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.54%

47.97%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SARK

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDOWSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

12.41%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

27.16%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

46.26%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

56.94%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

56.94%

-4.90%