PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.66%/yr vs 13.70%/yr for QUS. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: -38.66% против 13.70% соответственно.

SDOW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-20.41%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-43.24%
3 года*
-33.77%
5 лет*
-25.99%
10 лет*
-38.66%

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-20.41%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between SDOW and QUS is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

-0.84

The correlation between SDOW and QUS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и QUS

Секторы
SDOW
QUS

Финансовые услуги

83.7%
14.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
QUS
14.0%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QUS
2.2%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QUS
8.7%

Энергетика

SDOW

-

QUS
4.2%

Здравоохранение

SDOW

-

QUS
13.4%

Промышленность

SDOW

-

QUS
8.2%

Недвижимость

SDOW

-

QUS
1.3%

Технологии

SDOW

-

QUS
29.2%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

SDOW vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.81

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.58

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.43

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

10.76

-12.46

SDOW vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QUS

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.78%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.83%

-6.85%

-35.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-13.94%

-61.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

-22.30%

-60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.29%

-33.78%

-65.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.84%

-98.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-3.69%

-85.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

1.55%

+25.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QUS

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

2.84%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

6.98%

+22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

9.24%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.43%

14.34%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

16.43%

+35.70%

Сравнение комиссий SDOW и QUS

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QUS

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.85%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QUS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (12.39%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.70% vs -38.66% for SDOW. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.70% return vs -38.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.32% for QUS.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while QUS is Large Cap Growth Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор