PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 13.67%/yr for QUS. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: -37.95% против 13.67% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between SDOW and QUS is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

-0.84

The correlation between SDOW and QUS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и QUS

Секторы
SDOW
QUS

Финансовые услуги

74.6%
14.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
QUS
14.6%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QUS
2.3%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QUS
5.8%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QUS
9.2%

Энергетика

SDOW

-

QUS
4.6%

Здравоохранение

SDOW

-

QUS
13.4%

Промышленность

SDOW

-

QUS
8.6%

Недвижимость

SDOW

-

QUS
1.4%

Технологии

SDOW

-

QUS
26.3%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

SDOW vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.95

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.81

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.59

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.54

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.95

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.83

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.77

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QUS

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.78%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-6.85%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-13.94%

-60.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-22.30%

-60.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-33.78%

-65.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.50%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-3.70%

-85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

1.53%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QUS

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

1.78%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

6.66%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

9.09%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

14.33%

+29.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

16.42%

+35.71%

Сравнение комиссий SDOW и QUS

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QUS

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QUS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs -37.95% for SDOW. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.31% for QUS.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while QUS is Large Cap Growth Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор