PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -37.95% против 36.10% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SDOW and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between SDOW and QLD shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и QLD

Секторы
SDOW
QLD

Финансовые услуги

74.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QLD
7.7%

Энергетика

SDOW

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SDOW

-

QLD
4.2%

Промышленность

SDOW

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SDOW

-

QLD
0.1%

Технологии

SDOW

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SDOW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.70

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.16

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.42

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.92

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.70

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.81

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.60

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QLD

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.13%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-25.13%

-18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-42.29%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-63.68%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-63.68%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.53%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-18.17%

-71.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

7.20%

+20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QLD

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.86% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

24.08%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

31.85%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

44.74%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

44.56%

+7.57%

Сравнение комиссий SDOW и QLD

И SDOW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QLD

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SDOW (8.86%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -37.95% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.12% for QLD.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор