PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -37.70% против 33.87% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SDOW and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between SDOW and QLD shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и QLD

Секторы
SDOW
QLD

Финансовые услуги

82.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QLD
6.4%

Энергетика

SDOW

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SDOW

-

QLD
3.7%

Промышленность

SDOW

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SDOW

-

QLD
0.1%

Технологии

SDOW

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SDOW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.30

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.78

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.92

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.24

-7.78

SDOW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QLD

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-83.13%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-25.13%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-42.29%

-34.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-63.68%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-63.68%

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.84%

-88.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-18.11%

-71.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

7.73%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

14.98%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

30.86%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

37.22%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

45.59%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

44.86%

+7.17%

Сравнение комиссий SDOW и QLD

И SDOW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QLD

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -37.70% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.13% for QLD.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор