PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -39.02%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -39.02% против 10.32% соответственно.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDOW and NOBL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.87

Over the past year, the inverse relationship between SDOW and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.87 to -0.65, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDOW и NOBL

Секторы
SDOW
NOBL

Финансовые услуги

83.7%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SDOW

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SDOW

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SDOW

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SDOW

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SDOW

-

NOBL
4.6%

Технологии

SDOW

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SDOW

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDOW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.32

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.99

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.66

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

4.21

-5.99

SDOW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и NOBL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.43%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-9.11%

-32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-15.36%

-60.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

-17.92%

-65.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-35.43%

-63.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.57%

-98.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-3.48%

-86.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

3.59%

+22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и NOBL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

3.45%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

8.29%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

11.52%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

14.39%

+30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

16.60%

+35.51%

Сравнение комиссий SDOW и NOBL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и NOBL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and NOBL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (12.31%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -39.02% for SDOW. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -39.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.09% for NOBL.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор