PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SDOW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		9.17%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -36.51% против 9.54% соответственно.

SDOW

1 день
-1.59%
1 месяц
14.93%
С начала года
9.17%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-30.97%
3 года*
-27.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-36.51%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с ^DJISDOW с SPXUSDOW с SQQQSDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SDOW и NOBL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SDOW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.41

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.70

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.54

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.89

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.41

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.64

-1.41

Корреляция

Корреляция между SDOW и NOBL составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и NOBL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		4.26%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и NOBL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.43%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-11.20%

-47.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-17.92%

-63.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-35.43%

-63.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-7.07%

-92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-3.45%

-85.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.54%

3.18%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и NOBL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

3.55%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

8.06%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

15.24%

+34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

14.39%

+29.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

16.59%

+35.45%