PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -38.14% против 9.58% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDOW and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.87

The correlation between SDOW and NOBL shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и NOBL

Секторы
SDOW
NOBL

Финансовые услуги

74.6%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SDOW

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SDOW

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SDOW

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SDOW

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SDOW

-

NOBL
4.6%

Технологии

SDOW

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SDOW

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDOW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.92

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.42

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.15

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.98

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.92

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.58

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SDOW и NOBL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.43%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-9.11%

-35.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-15.36%

-59.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-17.92%

-64.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-35.43%

-63.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.99%

-94.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-3.48%

-85.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

3.51%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и NOBL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

2.40%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

8.05%

+20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

11.37%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

14.39%

+29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

16.60%

+35.54%

Сравнение комиссий SDOW и NOBL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и NOBL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -38.14% for SDOW. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 2.10% for NOBL.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор