Сравнение SDOW с IQQQ
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -42.45% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
SDOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -39.02%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -21.66% | -33.94% | -18.80% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SDOW and IQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between SDOW and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SDOW
IQQQ
Сравнение SDOW c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.66 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 9.05 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и IQQQ
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -20.41% | -79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -11.13% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.31% | -95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.59% | -3.63% | -85.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 3.27% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и IQQQ
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 8.20% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 13.57% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 17.00% | +19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 19.06% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 19.06% | +33.05% |
Сравнение комиссий SDOW и IQQQ
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и IQQQ
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.29% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and IQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (12.31%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -42.45% for SDOW. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.61% for IQQQ.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор