PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SDOW returned -42.45% vs 1806.94% for INTW. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и INTW

2026 (YTD)2025
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-25.73%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%60.89%

Correlation

The correlation between SDOW and INTW is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов SDOW и INTW

Секторы
SDOW
INTW

Финансовые услуги

83.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
INTW

-

Сырьевые материалы

SDOW

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

INTW

-

Энергетика

SDOW

-

INTW

-

Здравоохранение

SDOW

-

INTW

-

Промышленность

SDOW

-

INTW

-

Недвижимость

SDOW

-

INTW

-

Технологии

SDOW

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

SDOW

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

SDOW vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
12.22

-13.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
5.03

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.64

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

37.08

-38.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

84.02

-85.81

SDOW vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и INTW

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-60.58%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-49.34%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.49%

-88.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-29.56%

-60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

21.73%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и INTW

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

55.56%

-43.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

119.04%

-89.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

149.73%

-112.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

148.46%

-104.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

148.46%

-96.35%

Сравнение комиссий SDOW и INTW

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и INTW

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and INTW have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -42.45% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор