PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDOW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.


SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-18.03%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SDOW and IFED is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.78

The correlation between SDOW and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Dow30

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SDOW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDOWIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.05

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.13

-1.67

SDOW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и IFED

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDOWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-22.36%

-77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-14.65%

-29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-22.36%

-54.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.91%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-5.83%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

6.04%

+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и IFED

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 6.81% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDOWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.87%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

15.11%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

17.72%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

20.00%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

20.00%

+32.03%

Сравнение комиссий SDOW и IFED

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и IFED

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SDOW and IFED have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (6.87%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -33.25% for SDOW. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for IFED.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор