Сравнение SDOW с IFED
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -33.25%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -18.03% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SDOW and IFED is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between SDOW and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. IFED — Ранг доходности на риск
SDOW
IFED
Сравнение SDOW c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.13 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и IFED
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -22.36% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -14.65% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -22.36% | -54.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.91% | -95.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -5.83% | -83.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 6.04% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и IFED
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 6.81% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.87% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 15.11% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 17.72% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 20.00% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 20.00% | +32.03% |
Сравнение комиссий SDOW и IFED
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и IFED
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and IFED have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.87%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -33.25% for SDOW. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for IFED.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор