PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -32.27%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-16.29%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SDOW and IFED is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.78

The correlation between SDOW and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SDOW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.12

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.29

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.14

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.34

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.65

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SDOW и IFED

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.36%

-77.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-14.65%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-22.36%

-52.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-5.50%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-5.84%

-83.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

5.75%

+21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и IFED

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.50%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

12.86%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

16.21%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

19.88%

+24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

19.88%

+32.25%

Сравнение комиссий SDOW и IFED

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и IFED

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and IFED have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -32.27% for SDOW. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for IFED.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор