Сравнение SDOW с BITO
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDOW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -34.12%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SDOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -39.02%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -21.66% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -11.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SDOW and BITO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск
SDOW
BITO
Сравнение SDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.88 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.49 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BITO
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -54.01% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.55% | -54.01% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -54.01% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.59% | -36.89% | -52.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 31.65% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 12.96% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 34.32% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 44.16% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 55.00% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 55.00% | -2.89% |
Сравнение комиссий SDOW и BITO
И SDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BITO
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.29% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and BITO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -34.12% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -34.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 5.29% for SDOW.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор