Сравнение SDOW с BITO
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDOW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -33.25%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -11.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SDOW and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск
SDOW
BITO
Сравнение SDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.42 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BITO
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -77.86% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -54.47% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -54.47% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -50.18% | -49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -37.06% | -52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 33.91% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.49% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 34.48% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 44.10% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 54.80% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 54.80% | -2.77% |
Сравнение комиссий SDOW и BITO
И SDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BITO
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -33.25% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.44% for SDOW.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор