Сравнение SDOW с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SDOW и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -10.37% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и BITO
И SDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск
SDOW
BITO
Сравнение SDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.52 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.42 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.89 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.08 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BITO
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BITO
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -50.05% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -46.75% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -36.57% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 23.73% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BITO
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 12.84% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 36.71% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 45.32% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 55.77% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 55.77% | -3.73% |