PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDOW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -33.78%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-10.37%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SDOW and BITO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов SDOW и BITO

Секторы
SDOW
BITO

Финансовые услуги

74.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SDOW

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

BITO

-

Энергетика

SDOW

-

BITO

-

Здравоохранение

SDOW

-

BITO

-

Промышленность

SDOW

-

BITO

-

Недвижимость

SDOW

-

BITO

-

Технологии

SDOW

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SDOW

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SDOW vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.97

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-1.39

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.44

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.10

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SDOW и BITO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-77.86%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-50.64%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-50.64%

-24.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-50.64%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-36.75%

-52.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

29.27%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и BITO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.03%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

33.71%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

43.61%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

55.10%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

55.10%

-2.96%

Сравнение комиссий SDOW и BITO

И SDOW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и BITO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and BITO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -33.78% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -33.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.81% for SDOW.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор