PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.77% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий SDMZX и VBISX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.53

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.48

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.65

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

9.58

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.75

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между SDMZX и VBISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и VBISX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и VBISX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-8.79%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.54%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-8.72%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-8.79%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и VBISX

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.70% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.91%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.37%

+0.09%