Сравнение SDMZX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 2.99% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и SWSBX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
SDMZX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
SDMZX
SWSBX
Сравнение SDMZX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.60 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.71 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 9.85 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.43 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и SWSBX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и SWSBX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и SWSBX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -9.06% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.54% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -9.06% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.81% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и SWSBX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.73% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.49% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.40% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.95% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.47% | -0.01% |