Сравнение SDMZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.25% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и PBSMX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
SDMZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
SDMZX
PBSMX
Сравнение SDMZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.84 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.88 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.76 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 10.65 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.61 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и PBSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и PBSMX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и PBSMX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -10.70% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.65% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -10.70% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -10.70% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.29% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.88% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.43% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и PBSMX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеют волатильность 0.70% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.33% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.29% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.86% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.62% | -0.16% |