Сравнение SDMZX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 1.90% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и JAAA
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
SDMZX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
SDMZX
JAAA
Сравнение SDMZX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.75 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.53 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 24.01 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.71 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и JAAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и JAAA
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и JAAA
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -2.64% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -2.64% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.26% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и JAAA
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.41% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.68% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.81% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.69% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.67% | +0.79% |