Сравнение SDMZX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и DHEIX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
SDMZX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
SDMZX
DHEIX
Сравнение SDMZX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.60 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 8.07 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.53 | -1.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 10.53 | -7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 39.35 | -25.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.60 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.96 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.87 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и DHEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и DHEIX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и DHEIX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -12.33% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.50% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -4.87% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.27% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.77% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.13% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и DHEIX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.36% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.15% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.52% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.28% | +0.18% |