PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.44% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий SDMZX и DFCFX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SDMZX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.59

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.98

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.80

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.07

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

5.56

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между SDMZX и DFCFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и DFCFX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и DFCFX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-4.27%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.03%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-4.27%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-4.27%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.26%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и DFCFX

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.15%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.42%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.21%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

4.39%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.13%

-0.67%