PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с CDSRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.04%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%6.69%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.12%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.12%.

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.37%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.72%
10 лет*
3.14%

CDSRX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.04%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с STBFXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий SDMZX и CDSRX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

SDMZX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.54

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

10.77

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между SDMZX и CDSRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и CDSRX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и CDSRX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, примерно равная максимальной просадке CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-9.96%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.56%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-7.91%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.39%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.39%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и CDSRX

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеют волатильность 0.71% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.68%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.16%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.66%

-0.20%