PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и GPICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий CDSRX и GPICX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.71

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.94

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

5.53

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

32.23

-19.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

2.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.75

-0.48

Корреляция

Корреляция между CDSRX и GPICX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и GPICX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и GPICX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-3.10%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.52%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-2.79%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.04%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.57%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и GPICX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.56%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.14%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.10%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.07%

+1.59%