Сравнение SDMF с RSST
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. SDMF is passively managed, while RSST is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и RSST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 10.05% |
Correlation
The correlation between SDMF and RSST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. RSST — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение SDMF c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и RSST
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -30.80% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.21% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.03% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 23.48% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 24.33% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 24.33% | -11.68% |
Сравнение комиссий SDMF и RSST
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и RSST
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RSST в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and RSST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор