Сравнение SDMF с IVRA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. SDMF is passively managed, while IVRA is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и IVRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | -0.22% |
Correlation
The correlation between SDMF and IVRA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. IVRA — Ранг доходности на риск
SDMF
IVRA
Сравнение SDMF c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и IVRA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и IVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -25.99% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.92% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -7.26% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 9.27% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.58% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.39% | -3.19% |
Сравнение комиссий SDMF и IVRA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и IVRA
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.99% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and IVRA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор