PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDMF с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDMF и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SDMF

1 день
-0.40%
1 месяц
1.74%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMF и GMAR


Correlation

The correlation between SDMF and GMAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

SDMF vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDMF

GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMF c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDMF vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDMFGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.92

-1.11

Просадки

Сравнение просадок SDMF и GMAR

Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и GMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDMFGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.23%

-9.11%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-0.54%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMF и GMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDMFGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

3.90%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

6.83%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

6.83%

+6.37%

Сравнение комиссий SDMF и GMAR

SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMF и GMAR

Ни SDMF, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SDMF and GMAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

SDMF and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SDMF is categorized as Systematic Trend, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.85% for GMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMF и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор