Сравнение SDMF с GMAR
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. SDMF is passively managed, while GMAR is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и GMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 7.33% |
Correlation
The correlation between SDMF and GMAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. GMAR — Ранг доходности на риск
SDMF
GMAR
Сравнение SDMF c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.92 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и GMAR
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -9.11% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.54% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и GMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 3.90% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.83% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.83% | +6.37% |
Сравнение комиссий SDMF и GMAR
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и GMAR
Ни SDMF, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDMF and GMAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
SDMF and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.85% for GMAR.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор