Сравнение SDMF с CZA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for CZA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам SDMF и CZA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 6.16% |
Correlation
The correlation between SDMF and CZA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. CZA — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CZA
Сравнение SDMF c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | CZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CZA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -53.20% | +46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.84% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CZA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 12.67% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.13% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.19% | -6.54% |
Сравнение комиссий SDMF и CZA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CZA
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CZA в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and CZA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.
CZA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while CZA is Mid Cap Blend Equities. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.69% for CZA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и CZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор