Сравнение SDMF с CLOA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. SDMF is passively managed, while CLOA is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и CLOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 1.81% |
Correlation
The correlation between SDMF and CLOA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. CLOA — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOA
Сравнение SDMF c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 151.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CLOA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -1.34% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.06% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.05% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CLOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 0.68% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 1.30% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 1.30% | +11.35% |
Сравнение комиссий SDMF и CLOA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CLOA
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CLOA в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.90% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and CLOA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
CLOA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: Simplify and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор