Сравнение SDMF с AGGH
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while AGGH is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и AGGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | -0.91% |
Correlation
The correlation between SDMF and AGGH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
SDMF
AGGH
Сравнение SDMF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.28 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и AGGH
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -13.26% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.33% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.45% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и AGGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 7.11% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 8.45% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 8.45% | +4.75% |
Сравнение комиссий SDMF и AGGH
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и AGGH
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and AGGH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор