Сравнение SDMF с AAA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. SDMF is passively managed, while AAA is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и AAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between SDMF and AAA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. AAA — Ранг доходности на риск
SDMF
AAA
Сравнение SDMF c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и AAA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -2.63% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.30% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 2.30% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.28% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.15% | +11.12% |
Сравнение комиссий SDMF и AAA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и AAA
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and AAA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Simplify and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор