PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SDLAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.80% против 19.12% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SDLAX и PAGRX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.74

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.49

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.21

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

16.28

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между SDLAX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и PAGRX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и PAGRX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-55.87%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-36.52%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-38.01%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.77%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-10.09%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и PAGRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) составляет 6.07%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.77%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.91%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

25.69%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

24.53%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.49%

-1.81%