PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. SDIV is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, SDIV returned 14.11%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

SDIV

1 день
0.81%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
3.58%
С начала года
8.75%
1 год
17.54%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.81%
10 лет*
-0.13%

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.75%29.12%1.77%5.46%7.55%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between SDIV and NXTE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between SDIV and NXTE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и NXTE

Секторы
SDIV
NXTE

Недвижимость

36.7%
10.1%

Энергетика

17.2%

-

Промышленность

14.7%
15.7%

Финансовые услуги

9.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.8%

Сырьевые материалы

2.9%
0.5%

Технологии

1.6%
53.6%

Здравоохранение

1.3%
10.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Недвижимость

SDIV
36.7%
NXTE
10.1%

Энергетика

SDIV
17.2%
NXTE

-

Промышленность

SDIV
14.7%
NXTE
15.7%

Финансовые услуги

SDIV
9.1%
NXTE
1.3%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.3%
NXTE
1.6%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.6%
NXTE
3.7%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
NXTE
1.8%

Сырьевые материалы

SDIV
2.9%
NXTE
0.5%

Технологии

SDIV
1.6%
NXTE
53.6%

Здравоохранение

SDIV
1.3%
NXTE
10.0%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

SDIV vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

6.87

-0.34

SDIV vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и NXTE

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-28.64%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-14.46%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-27.24%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-14.46%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-7.81%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.83%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и NXTE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.72%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

12.84%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

25.03%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

29.36%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

27.01%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

27.01%

-8.14%

Сравнение комиссий SDIV и NXTE

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и NXTE

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and NXTE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to SDIV (2.72%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, SDIV leads with 14.11% vs 11.81% for NXTE. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDIV has performed better with a 14.11% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Global X and AXS. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 1.00% for NXTE.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор