PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDGR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SDGR и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SDGR с AAPL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности SDGR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDGR:

-0.03

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

SDGR:

0.46

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

SDGR:

1.05

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SDGR:

-0.03

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

SDGR:

-0.18

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

SDGR:

16.29%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

SDGR:

66.54%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

SDGR:

-85.64%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SDGR:

-81.08%

AAPL:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.57B

AAPL:

$2.92T

EPS

SDGR:

-$2.63

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/S

SDGR:

6.81

AAPL:

7.28

Коэффициент P/B

SDGR:

4.20

AAPL:

45.02

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$230.49M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$144.32M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$188.03M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%.

SDGR

С начала года

10.94%

1 месяц

-18.10%

6 месяцев

2.69%

1 год

-2.64%

3 года

-3.87%

5 лет

-20.91%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDGR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDGR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и AAPL

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDGR
Schrodinger, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SDGR и AAPL

Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и AAPL

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
59.55M
95.36B
(SDGR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию