PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDGR с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDGR (Schrodinger, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SDGR operates in Health Information Services (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, SDGR returned -26.08%/yr vs 20.46%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDGR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.

SDGR

1 день
6.16%
1 месяц
23.15%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-33.21%
3 года*
-25.38%
5 лет*
-26.08%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.31%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.69%
6 месяцев
11.08%
1 год
54.06%
3 года*
20.68%
5 лет*
20.46%
10 лет*
30.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDGR
Schrodinger, Inc.		-11.35%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-56.01%176.47%
AAPL
Apple Inc		14.69%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%64.61%

Correlation

The correlation between SDGR and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.27

The correlation between SDGR and AAPL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.17B

AAPL:

$4.60T

EPS

SDGR:

-$1.41

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/S

SDGR:

4.58

AAPL:

10.26

Коэффициент P/B

SDGR:

3.74

AAPL:

43.16

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$254.91M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$141.04M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$85.22M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schrodinger, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с VKTXSDGR с ROIVSDGR с XDWT.DESDGR с CATSDGR с COSTSDGR с QQQSDGR с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SDGR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGRAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.44

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.40

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.94

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

9.91

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGRAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.44

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.44

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SDGR и AAPL

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-81.80%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.52%

-13.80%

-44.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-33.36%

-46.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.95%

-33.36%

-52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.98%

-1.26%

-84.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-29.61%

-34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

5.47%

+33.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и AAPL

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

5.01%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

15.88%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.96%

22.31%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.24%

27.45%

+35.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.88%

28.89%

+40.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и AAPL

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SDGR
Schrodinger, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
58.59M
111.18B
(SDGR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDGR and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDGR has higher volatility (16.72%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGR и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор