PortfoliosLab logo
Сравнение SDGR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SDGR и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SDGR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.18%
149.25%
SDGR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDGR:

0.00

AAPL:

0.23

Коэф-т Сортино

SDGR:

0.53

AAPL:

0.56

Коэф-т Омега

SDGR:

1.06

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDGR:

0.00

AAPL:

0.23

Коэф-т Мартина

SDGR:

0.01

AAPL:

0.79

Индекс Язвы

SDGR:

16.33%

AAPL:

9.58%

Дневная вол-ть

SDGR:

65.86%

AAPL:

32.33%

Макс. просадка

SDGR:

-85.64%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SDGR:

-79.03%

AAPL:

-24.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDGR:

$1.86B

AAPL:

$2.97T

EPS

SDGR:

-$2.57

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/S

SDGR:

8.94

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

SDGR:

4.40

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

SDGR:

$170.94M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDGR:

$113.19M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SDGR:

-$137.14M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SDGR показывает доходность 22.97%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.55%.


SDGR

С начала года

22.97%

1 месяц

30.26%

6 месяцев

25.04%

1 год

-0.00%

5 лет

-13.49%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.55%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-11.69%

1 год

8.10%

5 лет

21.16%

10 лет

21.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDGR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDGR
Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDGR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay0
0.25
SDGR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGR и AAPL

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDGR
Schrodinger, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SDGR и AAPL

Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.03%
-24.15%
SDGR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SDGR и AAPL

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.86%
18.76%
SDGR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDGR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schrodinger, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
88.32M
95.36B
(SDGR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDGR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schrodinger, Inc. и Apple Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.6%
47.1%
(SDGR) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
SDGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.13M при выручке в 88.32M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

SDGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.71M при выручке в 88.32M, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

SDGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schrodinger, Inc. сообщила о чистой прибыли в -40.22M при выручке в 88.32M, что соответствует чистой рентабельности -45.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.