Сравнение SDG с VXUS
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - SDG tracks the MSCI ACWI Sustainable Development Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.17%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SDG charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности SDG и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции SDG уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.60% соответственно.
SDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 8.23%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $384.58K | $295.54K | $416.52K | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам SDG и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 8.34% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between SDG and VXUS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between SDG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SDG
VXUS
Сравнение SDG c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.54 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.32 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и VXUS
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -35.97% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.27% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -13.58% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -29.44% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -35.97% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.63% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -8.15% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.07% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и VXUS
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.00% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 15.06% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 16.87% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.37% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.04% | -0.42% |
Сравнение комиссий SDG и VXUS
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и VXUS
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.67% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and VXUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.00%) compared to SDG (3.78%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs VXUS's -35.97%.
On 10-year performance, VXUS leads with 9.60% vs 8.17% for SDG. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.60% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.67% for SDG.
SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор