Сравнение SDG с ICLN
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.59%/yr vs 11.27%/yr for ICLN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности SDG и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции SDG уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.27% соответственно.
SDG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 8.59%
ICLN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам SDG и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 5.31% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 24.98% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between SDG and ICLN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between SDG and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. ICLN — Ранг доходности на риск
SDG
ICLN
Сравнение SDG c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.66 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 12.50 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и ICLN
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -87.15% | +56.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -16.38% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -43.18% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -57.16% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -66.75% | +36.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -44.08% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -66.52% | +56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.79% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и ICLN
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 5.94%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 13.41% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 23.13% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 28.54% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 27.69% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 27.33% | -10.70% |
Сравнение комиссий SDG и ICLN
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и ICLN
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ICLN в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.90% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.72% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and ICLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (13.41%) compared to SDG (5.94%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs ICLN's -87.15%.
On 10-year performance, ICLN leads with 11.27% vs 8.59% for SDG. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.27% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
SDG has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.90% for ICLN.
SDG is categorized as Global Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.39% for ICLN.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор