PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и RING составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SDG и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.90%
139.04%
SDG
RING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.22

RING:

1.67

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.19

RING:

2.20

Коэф-т Омега

SDG:

0.98

RING:

1.29

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.13

RING:

1.40

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.40

RING:

6.17

Индекс Язвы

SDG:

10.00%

RING:

9.28%

Дневная вол-ть

SDG:

17.96%

RING:

34.25%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

RING:

-79.48%

Текущая просадка

SDG:

-23.48%

RING:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 45.32%.


SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-4.08%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.35%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и RING

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и RING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDG: -0.22
RING: 1.67
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDG: -0.19
RING: 2.20
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDG: 0.98
RING: 1.29
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.13
RING: 2.47
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDG: -0.40
RING: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
1.67
SDG
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и RING

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности RING в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SDG и RING

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки RING в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
-5.90%
SDG
RING

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и RING

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
16.19%
SDG
RING