PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и EFG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDG и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.90%
76.41%
SDG
EFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.22

EFG:

0.27

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.19

EFG:

0.52

Коэф-т Омега

SDG:

0.98

EFG:

1.07

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.13

EFG:

0.30

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.40

EFG:

0.91

Индекс Язвы

SDG:

10.00%

EFG:

5.65%

Дневная вол-ть

SDG:

17.96%

EFG:

19.07%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

SDG:

-23.48%

EFG:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 6.73%.


SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-3.31%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

EFG

С начала года

6.73%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.94%

5 лет

8.17%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и EFG

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDG: -0.22
EFG: 0.27
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDG: -0.19
EFG: 0.52
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDG: 0.98
EFG: 1.07
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.13
EFG: 0.30
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDG: -0.40
EFG: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EFG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.27
SDG
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и EFG

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EFG в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SDG и EFG

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
-4.50%
SDG
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и EFG

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
12.12%
SDG
EFG