PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDG с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDG с XVV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

SDG и XVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDG или XVV.

Корреляция

Корреляция между SDG и XVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDG и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.33

XVV:

0.68

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.33

XVV:

1.15

Коэф-т Омега

SDG:

0.96

XVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.19

XVV:

0.76

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.54

XVV:

2.87

Индекс Язвы

SDG:

10.52%

XVV:

5.19%

Дневная вол-ть

SDG:

17.97%

XVV:

20.53%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

XVV:

-27.20%

Текущая просадка

SDG:

-20.26%

XVV:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 1.16%.

SDG

С начала года

5.04%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.42%

1 год

-5.89%

5 лет

5.81%

10 лет

N/A

XVV

С начала года

1.16%

1 месяц

13.79%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDG и XVV

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и XVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XVV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и XVV

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XVV в 1.05%

TTM202420232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF		1.85%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.05%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDG и XVV

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и XVV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 3.88%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...