PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDG с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDG и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 6.33%.


SDG

1 день
-0.33%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.55%
3 года*
7.55%
5 лет*
0.66%
10 лет*
8.63%

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDG и LCTD


2026 (YTD)20252024202320222021
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
9.89%20.19%-10.09%4.59%-11.51%-3.96%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
6.33%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between SDG and LCTD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between SDG and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

SDG vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг доходности на риск SDG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDG c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDGLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.77

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

6.39

+4.46

SDG vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDGLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDG и LCTD

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, примерно равная максимальной просадке LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и LCTD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDGLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-29.82%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.92%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-13.59%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-29.82%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.23%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-6.79%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.03%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и LCTD

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDGLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.31%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.99%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.55%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.14%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.06%

+0.62%

Сравнение комиссий SDG и LCTD

SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и LCTD

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LCTD в 3.40%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
1.82%2.00%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%

Часто задаваемые вопросы


SDG and LCTD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDG has higher volatility (5.28%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, LCTD leads with 6.77% vs 0.66% for SDG. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 6.77% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.82% for SDG.

SDG is categorized as Global Equities, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.20% for LCTD.

SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDG и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор