PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с LCTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и LCTD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDG и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
15.55%
SDG
LCTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.22

LCTD:

0.60

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.19

LCTD:

0.94

Коэф-т Омега

SDG:

0.98

LCTD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.13

LCTD:

0.75

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.40

LCTD:

2.17

Индекс Язвы

SDG:

10.00%

LCTD:

4.71%

Дневная вол-ть

SDG:

17.96%

LCTD:

17.20%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

LCTD:

-29.82%

Текущая просадка

SDG:

-23.48%

LCTD:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 9.35%.


SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-4.08%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и LCTD

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и LCTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDG: -0.22
LCTD: 0.60
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDG: -0.19
LCTD: 0.94
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDG: 0.98
LCTD: 1.13
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.13
LCTD: 0.75
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDG: -0.40
LCTD: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LCTD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.60
SDG
LCTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и LCTD

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности LCTD в 3.42%


TTM202420232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDG и LCTD

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, примерно равная максимальной просадке LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и LCTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
-1.05%
SDG
LCTD

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и LCTD

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
11.26%
SDG
LCTD