PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDG с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и ESGD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SDG и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.71%
-2.94%
SDG
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.38

ESGD:

0.45

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.42

ESGD:

0.70

Коэф-т Омега

SDG:

0.95

ESGD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.25

ESGD:

0.60

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.99

ESGD:

1.67

Индекс Язвы

SDG:

5.94%

ESGD:

3.53%

Дневная вол-ть

SDG:

15.39%

ESGD:

13.07%

Макс. просадка

SDG:

-29.20%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

SDG:

-23.44%

ESGD:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 3.20%.


SDG

С начала года

-9.31%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.51%

1 год

-7.24%

5 лет

3.85%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

3.20%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-2.14%

1 год

4.27%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и ESGD

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDG c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.380.45
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.420.70
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.09
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.250.60
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.991.67
SDG
ESGD

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ESGD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
0.45
SDG
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и ESGD

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ESGD в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.26%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SDG и ESGD

Максимальная просадка SDG за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.44%
-9.81%
SDG
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и ESGD

iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.79%
3.68%
SDG
ESGD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab