PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDG с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDG с ESGD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).

SDG и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDG или ESGD.

Корреляция

Корреляция между SDG и ESGD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDG и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.34

ESGD:

0.52

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.25

ESGD:

0.91

Коэф-т Омега

SDG:

0.97

ESGD:

1.12

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.16

ESGD:

0.71

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.45

ESGD:

2.09

Индекс Язвы

SDG:

10.47%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

SDG:

18.00%

ESGD:

17.54%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

SDG:

-20.56%

ESGD:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 12.79%.

SDG

С начала года

4.65%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

0.65%

1 год

-6.03%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

12.79%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

12.10%

1 год

9.11%

5 лет

12.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDG и ESGD

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ESGD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и ESGD

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ESGD в 2.87%

TTM202420232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF		1.86%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.87%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SDG и ESGD

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и ESGD

iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...