Сравнение SDG с ESGD
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDG returned 0.66%/yr vs 7.90%/yr for ESGD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.
Доходность
Сравнение доходности SDG и ESGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.
SDG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.63%
ESGD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDG и ESGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 9.89% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 8.31% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
Correlation
The correlation between SDG and ESGD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between SDG and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. ESGD — Ранг доходности на риск
SDG
ESGD
Сравнение SDG c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | ESGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.74 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.53 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SDG и ESGD
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ESGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -33.70% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.68% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -13.86% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -30.03% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.36% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.19% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.11% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и ESGD
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.88% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.59% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 15.22% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.61% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.97% | -0.29% |
Сравнение комиссий SDG и ESGD
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и ESGD
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ESGD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.33% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.82% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and ESGD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDG has higher volatility (5.28%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs ESGD's -33.70%.
On 5-year performance, ESGD leads with 7.90% vs 0.66% for SDG. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 7.90% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.82% for SDG.
SDG is categorized as Global Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.20% for ESGD.
SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и ESGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор