PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и ESGD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDG и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.55%
96.68%
SDG
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.22

ESGD:

0.64

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.19

ESGD:

1.01

Коэф-т Омега

SDG:

0.98

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.13

ESGD:

0.81

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.40

ESGD:

2.37

Индекс Язвы

SDG:

10.00%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

SDG:

17.96%

ESGD:

17.59%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

SDG:

-23.48%

ESGD:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 10.49%.


SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-4.08%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

10.49%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

6.40%

1 год

11.18%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и ESGD

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDG: -0.22
ESGD: 0.64
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDG: -0.19
ESGD: 1.01
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDG: 0.98
ESGD: 1.14
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.13
ESGD: 0.81
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDG: -0.40
ESGD: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ESGD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.64
SDG
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и ESGD

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ESGD в 2.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SDG и ESGD

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
-0.75%
SDG
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и ESGD

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
11.65%
SDG
ESGD