Сравнение SDG с TLT
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.17%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SDG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SDG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.17% против -2.23% соответственно.
SDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 8.23%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $384.58K | $295.54K | $416.52K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SDG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 8.34% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SDG and TLT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.01 |
Over the past year, SDG and TLT have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. TLT — Ранг доходности на риск
SDG
TLT
Сравнение SDG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.22 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.48 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и TLT
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -48.35% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.74% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -14.79% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -43.70% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -48.35% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -41.60% | +39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -14.00% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.65% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и TLT
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.51% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 6.88% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.25% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.74% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 14.83% | +1.79% |
Сравнение комиссий SDG и TLT
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и TLT
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.67% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and TLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDG has higher volatility (3.78%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SDG leads with 8.17% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDG has performed better with a 8.17% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.67% for SDG.
SDG is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.15% for TLT.
SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор