PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDG с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.63%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SDG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности SDG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SDG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.63% против -1.66% соответственно.

SDG

1 день
-0.33%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.55%
3 года*
7.55%
5 лет*
0.66%
10 лет*
8.63%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF		9.89%20.19%-10.09%4.59%-11.51%-1.20%44.36%25.38%-8.32%27.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between SDG and TLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.01

Over the past year, SDG and TLT have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SDG:
SDG с ICLNSDG с ESGDSDG с RINGSDG с LCTDSDG с XVVSDG с SCHDSDG с EFG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

SDG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг доходности на риск SDG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.51

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.80

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.65

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

1.63

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.51

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SDG и TLT

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-48.35%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.58%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.18%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-43.70%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-48.35%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-40.44%

+40.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-13.82%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.04%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и TLT

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.76%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

6.50%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.77%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.87%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.91%

+1.77%

Сравнение комиссий SDG и TLT

SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и TLT

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF		1.82%2.00%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SDG and TLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDG has higher volatility (5.28%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, SDG leads with 8.63% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDG has performed better with a 8.63% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.82% for SDG.

SDG is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.15% for TLT.

SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDG и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор