Сравнение SDG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SDG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.65% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
SDG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDG и IWM
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SDG vs. IWM — Ранг доходности на риск
SDG
IWM
Сравнение SDG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.08 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SDG и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и IWM
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.98% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SDG и IWM
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -59.05% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -13.74% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -31.91% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -7.33% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -10.83% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.73% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 6.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.48% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.18% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.54% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.99% | -6.33% |