Сравнение SDG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Gold Trust (IAU).
SDG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.65% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SDG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDG и IAU
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SDG vs. IAU — Ранг доходности на риск
SDG
IAU
Сравнение SDG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.72 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.95 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.26 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDG и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и IAU
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.98% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDG и IAU
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -45.14% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -19.18% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -20.93% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -11.71% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -15.98% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.23% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 6.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 10.44% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 24.15% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 27.64% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.70% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.83% | +0.83% |