Сравнение SDG с BDVL
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds from iShares - SDG tracks the MSCI ACWI Sustainable Development Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности SDG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
SDG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 8.52%
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 10.59% | 2.61% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between SDG and BDVL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
SDG
BDVL
Сравнение SDG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SDG и BDVL
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -7.71% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -1.19% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 9.47% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.47% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.47% | +7.21% |
Сравнение комиссий SDG и BDVL
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и BDVL
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.81% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and BDVL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.81% for SDG.
SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для SDG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор