Сравнение SDEM с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Uranium ETF (URA).
SDEM и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.67% против 16.67% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и URA
SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SDEM vs. URA — Ранг доходности на риск
SDEM
URA
Сравнение SDEM c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.53 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 3.01 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.40 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 10.53 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и URA
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и URA
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -93.54% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -28.43% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -37.90% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -61.45% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -44.10% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -75.40% | +54.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 11.89% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и URA
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 14.44% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 38.51% | -28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 49.22% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 42.97% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 37.22% | -17.92% |