Сравнение SDEM с URA
SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.09%/yr vs 15.78%/yr for URA. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.09% против 15.78% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 3.94%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.66K | $95.29K | $111.33K | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам SDEM и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 14.03% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between SDEM and URA is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов SDEM и URA
Секторы
SDEM
URA
Финансовые услуги
-
Промышленность
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
SDEM
URA
-
Промышленность
SDEM
URA
Недвижимость
SDEM
URA
-
Коммунальные услуги
SDEM
URA
Потребительский циклический сектор
SDEM
URA
-
Коммуникационные услуги
SDEM
URA
-
Потребительский защитный сектор
SDEM
URA
-
Сырьевые материалы
SDEM
URA
Энергетика
SDEM
URA
Технологии
SDEM
URA
Здравоохранение
SDEM
URA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEM vs. URA — Ранг доходности на риск
SDEM
URA
Сравнение SDEM c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEM | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.28 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 0.61 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEM и URA
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -93.54% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -39.30% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -39.30% | +26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -39.30% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -61.45% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -51.33% | +50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -74.73% | +54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 18.44% | -15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и URA
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 14.05% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 37.64% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 52.36% | -38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 44.18% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 38.15% | -19.10% |
Сравнение комиссий SDEM и URA
SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и URA
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности URA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.96% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SDEM and URA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (14.05%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 15.78% vs 4.09% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.78% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.86% for URA.
SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while URA is Uranium. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.69% for URA.
SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEM и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор